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2023.08.04

【MQL5】ENUM_STATISTICSについて

MQL5リファレンス
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ENUM_STATISTICSとは

ENUM_STATISTICSは、MQL5において取引テスト終了後の結果を統計的に評価するためのパラメータを集めた列挙体です。各パラメータはTesterStatistics関数を使用して取得でき、純利益、最大損失、ドローダウンなど、取引戦略の評価に欠かせない多くの指標を提供します。これにより、バックテスト結果のパフォーマンスを数値で正確に評価することが可能です。

STAT_INITIAL_DEPOSIT

STAT_INITIAL_DEPOSITは、テストの初期段階で設定された開始資金の値を示す統計パラメータです。このパラメータは、テスト開始時の資金額を確認する際に利用されます。

STAT_WITHDRAWAL

STAT_WITHDRAWALは、テスト期間中に口座から引き落とされた金額を示す統計パラメータです。テスト中の出金額を確認することで、戦略における資金移動の影響を評価することができます。

STAT_PROFIT

STAT_PROFITは、テスト終了後の純利益を示す統計パラメータです。これは総利益（STAT_GROSS_PROFIT）と総損失（STAT_GROSS_LOSS）の合計値で、STAT_GROSS_LOSSは常にゼロか負の値です。

STAT_GROSS_PROFIT

STAT_GROSS_PROFITは、テスト期間中に発生した総利益を表します。すべての収益性のある取引の合計値として計算され、値は常にゼロ以上です。

STAT_GROSS_LOSS

STAT_GROSS_LOSSは、テスト期間中に発生した総損失を示します。すべての損失取引の合計値として計算され、値はゼロ以下です。

STAT_MAX_PROFITTRADE

STAT_MAX_PROFITTRADEは、テスト期間中のすべての勝ち取引の中で最も高い利益額を示します。値は常にゼロ以上であり、戦略の最大利益取引を把握するために使用されます。

STAT_MAX_LOSSTRADE

STAT_MAX_LOSSTRADEは、テスト期間中のすべての負け取引の中で最も大きな損失額を示すパラメータです。値は常にゼロ以下で、戦略のリスク分析に役立ちます。

STAT_CONPROFITMAX

STAT_CONPROFITMAXは、一連の勝ち取引の中で最大の利益額を示します。複数の連続した勝ち取引から得られる最大の利益合計を示し、値はゼロ以上です。

STAT_CONPROFITMAX_TRADES

STAT_CONPROFITMAX_TRADESは、STAT_CONPROFITMAXを形成する取引の数を示します。一連の勝ち取引で最大の利益を構成する取引回数を確認することができます。

STAT_MAX_CONWINS

STAT_MAX_CONWINSは、テスト期間中の勝ち取引の最長連続回数で得られた利益総額を示します。連続勝ち取引の利益累計により、戦略の連勝パターンを評価することができます。

STAT_MAX_CONPROFIT_TRADES

STAT_MAX_CONPROFIT_TRADESは、STAT_MAX_CONWINSにおける取引回数を示します。連続勝ち取引での取引回数を確認することで、戦略の持続的な利益傾向を評価できます。

STAT_CONLOSSMAX

STAT_CONLOSSMAXは、一連の負け取引の中で最大の損失額を示す統計パラメータです。連続した負け取引によって発生する損失合計を評価するために使用され、値は常にゼロ以下です。

STAT_CONLOSSMAX_TRADES

STAT_CONLOSSMAX_TRADESは、STAT_CONLOSSMAXを構成する取引の数を示します。一連の負け取引で最大の損失が発生した際の取引回数を確認することができ、戦略のリスクや連敗傾向の分析に役立ちます。

STAT_MAX_CONLOSSES

STAT_MAX_CONLOSSESは、テスト期間中に発生した負け取引の最長連続回数での損失総額を示すパラメータです。連続負け取引によって累積された損失額を確認することで、戦略の最大損失パターンを把握できます。

STAT_MAX_CONLOSS_TRADES

STAT_MAX_CONLOSS_TRADESは、STAT_MAX_CONLOSSESにおける取引回数を示します。連続負け取引の回数を確認することで、戦略のリスクの一貫性や連続的な損失傾向を評価できます。

STAT_BALANCEMIN

STAT_BALANCEMINは、テスト期間中の最低残高値を示すパラメータです。戦略の資金が最も少なくなった時点の残高を把握することで、資金のリスク評価を行うことが可能です。

STAT_BALANCE_DD

STAT_BALANCE_DDは、取引テスト期間中に記録された最大の残高ドローダウンを示します。このパラメータは、資金のピークから最も大きく減少した金額を確認する際に使用されます。

STAT_BALANCEDD_PERCENT

STAT_BALANCEDD_PERCENTは、STAT_BALANCE_DDで記録されたドローダウンを、資金額の百分率で表したものです。資金のピーク値に対して、最大のドローダウンがどの程度であったかを割合で示します。

STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT

STAT_BALANCE_DDREL_PERCENTは、取引期間中に発生した最大残高ドローダウンの相対的な百分率を示します。取引の各ドローダウンに対し、百分率で算出された中で最も高い値を返します。

STAT_BALANCE_DD_RELATIVE

STAT_BALANCE_DD_RELATIVEは、STAT_BALANCE_DDREL_PERCENTで記録されたドローダウンを基準とし、金額の百分率で表現された残高ドローダウンです。この数値を確認することで、資金の最大損失の割合を把握することができます。

STAT_EQUITYMIN

STAT_EQUITYMINは、テスト期間中に記録された最低の金融商品価値（エクイティ）を示します。このパラメータは、資金変動がどの程度の最低値に達したかを把握する際に使用されます。

STAT_EQUITY_DD

STAT_EQUITY_DDは、テスト期間中に発生した最大の金融商品ドローダウンを示すパラメータです。エクイティのピーク値からの最大減少幅を金額で確認することができ、リスク管理の参考となります。

STAT_EQUITYDD_PERCENT

STAT_EQUITYDD_PERCENTは、STAT_EQUITY_DDで記録された金融商品ドローダウンの割合を示します。このパラメータは、金融商品のピークからの最大減少がどの割合であったかを把握するために使用されます。

STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT

STAT_EQUITY_DDREL_PERCENTは、取引期間中に発生した金融商品ドローダウンの相対的な最大割合を示します。各ドローダウンの割合を比較し、最大の割合が返されるため、戦略のリスクの変動を確認する際に役立ちます。

STAT_EQUITY_DD_RELATIVE

STAT_EQUITY_DD_RELATIVEは、STAT_EQUITY_DDREL_PERCENTの値を基準とし、金額の割合で表現された最大ドローダウンです。最大ドローダウン時の減少割合を確認することで、資金の変動リスクを分析する際に活用されます。

STAT_EXPECTED_PAYOFF

STAT_EXPECTED_PAYOFFは、取引あたりの期待利益を示します。期待利得は取引の総数に対して利益を平均化した値で、戦略のパフォーマンスの見込みを評価するために使用されます。

STAT_PROFIT_FACTOR

STAT_PROFIT_FACTORは、総利益（STAT_GROSS_PROFIT）と総損失（STAT_GROSS_LOSS）の比率で表され、利益率を示すパラメータです。利益率が高いほど戦略が収益性の高い取引を維持していることを意味します。なお、総損失がゼロの場合、値はDBL_MAXになります。

STAT_RECOVERY_FACTOR

STAT_RECOVERY_FACTORは、純利益（STAT_PROFIT）を最大残高ドローダウン（STAT_BALANCE_DD）で割った比率で、回復力を評価するための指標です。この値が高いほど、ドローダウンからの回復が迅速であることを示します。

STAT_SHARPE_RATIO

STAT_SHARPE_RATIOは、戦略のシャープレシオを示すパラメータです。シャープレシオは、リスク調整後のリターンを評価する指標として広く使用され、リスクに対するリターンの割合を示します。高い値ほど安定した利益が期待できる戦略であると評価されます。

STAT_MIN_MARGINLEVEL

STAT_MIN_MARGINLEVELは、テスト期間中の最低証拠金レベルを示します。証拠金維持率が低いほど資金枯渇のリスクが高まるため、戦略の安全性や安定性の分析に重要な指標です。

STAT_CUSTOM_ONTESTER

STAT_CUSTOM_ONTESTERは、OnTester関数から返されたカスタムの最適化基準の計算値です。特定の目的に応じた独自の評価基準を設定でき、汎用的な評価基準以外の戦略パフォーマンスを確認できます。

STAT_DEALS

STAT_DEALSは、テスト期間中に行われた約定数を示すパラメータです。約定数が多いほど、戦略のアクティブな取引頻度や取引機会の多さを示しています。

STAT_TRADES

STAT_TRADESは、テスト期間中の取引数を示すパラメータです。取引数が多いほど、戦略がどの程度の頻度で市場に参加しているかを把握できます。

STAT_PROFIT_TRADES

STAT_PROFIT_TRADESは、テスト期間中に利益を上げた取引の数を示します。収益性の高い取引が多いほど、戦略が市場でのパフォーマンスを効果的に発揮していることが示されます。

STAT_LOSS_TRADES

STAT_LOSS_TRADESは、テスト期間中に損失を出した取引の数を示します。損失取引の数を確認することで、戦略のリスク側面の分析が可能です。

STAT_SHORT_TRADES

STAT_SHORT_TRADESは、テスト期間中に行われた短期取引の数を示すパラメータです。ショートポジション（売り）を取った回数を確認することで、戦略がどの程度市場下落に対する取引機会を活用しているかを把握できます。

STAT_LONG_TRADES

STAT_LONG_TRADESは、テスト期間中に行われた長期取引の数を示します。ロングポジション（買い）を取った回数を確認することで、戦略がどの程度市場上昇に対する取引機会を活用しているかが分かります。

STAT_PROFIT_SHORTTRADES

STAT_PROFIT_SHORTTRADESは、収益性の高い短期取引の数を示すパラメータです。ショートポジションで利益を上げた取引回数を確認することで、戦略の売り戦略の成功率を評価できます。

STAT_PROFIT_LONGTRADES

STAT_PROFIT_LONGTRADESは、収益性の高い長期取引の数を示します。ロングポジションで利益を上げた取引回数を確認することで、戦略の買い戦略の成功率を評価することができます。

STAT_PROFITTRADES_AVGCON

STAT_PROFITTRADES_AVGCONは、収益性の高い取引の連続期間の平均長さを示します。収益性のある連続取引の平均期間を確認することで、戦略の安定した利益傾向を評価できます。

STAT_LOSSTRADES_AVGCON

STAT_LOSSTRADES_AVGCONは、負け取引の連続期間の平均長さを示します。損失取引がどの程度続く傾向があるかを確認することで、戦略のリスク管理の効率性を評価する指標となります。

STAT_COMPLEX_CRITERION

STAT_COMPLEX_CRITERIONは、複合的な最適化基準の評価値を示すパラメータです。このパラメータは、特定の条件や複合的な計算を通じて、戦略の最適化パフォーマンスを評価するために使用されます。

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