OnTester関数を使ったサンプルコードの解説その１-グローバル領域での定義-

OnTester関数について解説した記事内↓にて、

OnTester関数を利用したサンプルコードも掲載しているのですが、同じ記事内で解説するには、ちょっと長くて複雑だったもので、別記事にして数回に分けて解説することにしました。

第1回目はグローバル領域での定義部分になります。今回解説するのは以下の部分です。

//-- 取引操作クラスをインクルードする
#include <Trade\Trade.mqh>

//--- EA入力パラメータ
input double Lots = 0.1;        // ロット数（取引量）
input int Slippage = 10;        // 許容されるスリッページ（価格変動幅）
input int MovingPeriod = 80;    // 移動平均の期間
input int MovingShift = 6;      // 移動平均のシフト値

//--- グローバル変数
int IndicatorHandle = 0;    // インジケータのハンドル（識別子）
bool IsHedging = false;     // ヘッジング口座フラグ
CTrade trade;               // 取引操作クラスのインスタンス

//--- マジックナンバーの定義（識別子）
#define EA_MAGIC 18052018

MetaTrader5(MT5) のエキスパートアドバイザ (EA) では、効率的な取引を実現するために、グローバル領域で様々な定義や変数を設定します。このセクションでは、グローバル領域で定義されている項目について解説します。

取引操作クラスをインクルードする
EA入力パラメータ
グローバル変数
マジックナンバーの定義
サンプルコードの全体記述

取引操作クラスをインクルードする

#include <Trade\Trade.mqh>

※インクルードとは、外部ファイルをプログラムに取り込むことを指します。

インクルードについての詳細は↓の記事をご参照ください。

EA入力パラメータ

エキスパートアドバイザの動作をカスタマイズするために、以下の入力パラメータが定義されています。

input double Lots = 0.1;        // ロット数（取引量）
input int Slippage = 10;        // 許容されるスリッページ（価格変動幅）
input int MovingPeriod = 80;    // 移動平均の期間
input int MovingShift = 6;      // 移動平均のシフト値

Lots: 取引するロット数（取引量）を指定します。デフォルト値は0.1です。
Slippage: 許容されるスリッページ（価格変動幅）をピップ単位で指定します。デフォルト値は10です。
MovingPeriod: 移動平均を計算する期間を指定します。デフォルト値は80です。
MovingShift: 移動平均のシフト値を指定します。デフォルト値は6です。

これらのパラメータはEAを起動する際にユーザーが変更できるため、柔軟な取引戦略の設定が可能です。

グローバル変数

int IndicatorHandle = 0;    // インジケータのハンドル（識別子）
bool IsHedging = false;     // ヘッジング口座フラグ
CTrade trade;               // 取引操作クラスのインスタンス

EAの動作に必要な情報を保持するために、以下のグローバル変数が定義されています。グローバル変数とは、プログラム全体でアクセス可能な変数のことです。

IndicatorHandle: インジケータ（指標）のハンドル（識別子）です。インジケータを特定するために使用します。初期値は0です。
IsHedging: ヘッジング口座かどうかを示すフラグです。ヘッジング口座の場合はtrue、そうでない場合（ネッティング口座）はfalseになります。初期値はfalseです。ヘッジング口座とは、同じ通貨ペアで買いと売りのポジションを同時に持つことができる口座のことです。

※ヘッジング口座についての詳細は↓の記事をご参照ください。

CTrade trade: 取引操作を実行するためのクラスのインスタンスです。インスタンスとは、クラスを具体的な形にしたものです。このインスタンスを使用して、ポジションの開閉や注文の管理を行います。

※インスタンスについての詳細は↓の記事をご参照ください。

マジックナンバーの定義

#define EA_MAGIC 18052018

EAが発行する注文を他の注文と区別するために、マジックナンバーが使用されます。マジックナンバーとは、EAが発行する全ての注文に対して付与される一意（１つしか存在しない）の識別子です。

EA_MAGIC: マジックナンバーです。このEAが発行する全ての注文に対してこの識別子が付与されます。これにより、EAによる注文を容易に特定することができます。

これらの定義は、EAが正常に動作するために必要不可欠な要素です。次回は、具体的な関数の解説を行います。

サンプルコードの全体記述

OnTester関数を利用したサンプルコードの全体記述は以下の通りです。

//-- 取引操作クラスをインクルードする
#include <Trade\Trade.mqh>

//--- EA入力パラメータ
input double Lots = 0.1;        // ロット数（取引量）
input int Slippage = 10;        // 許容されるスリッページ（価格変動幅）
input int MovingPeriod = 80;    // 移動平均の期間
input int MovingShift = 6;      // 移動平均のシフト値

//--- グローバル変数
int IndicatorHandle = 0;    // インジケータのハンドル（識別子）
bool IsHedging = false;     // ヘッジング口座フラグ
CTrade trade;               // 取引操作クラスのインスタンス

//--- マジックナンバーの定義（識別子）
#define EA_MAGIC 18052018

//+------------------------------------------------------------------+
//| ポジションを開く条件を確認する                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void CheckForOpen(void)
{
    MqlRates rt[2]; // 過去2つのローソク足データを格納するための配列

    //--- 新しいバーの始めのみで取引する
    if (CopyRates(_Symbol, _Period, 0, 2, rt) != 2)
    {
        Print("CopyRates of ", _Symbol, " failed, no history");
        return;
    }

    //--- ティックボリュームを確認する
    if (rt[1].tick_volume > 1)
        return;

    //--- 移動平均値を取得する
    double ma[1]; // 移動平均値を格納する配列
    if (CopyBuffer(IndicatorHandle, 0, 1, 1, ma) != 1)
    {
        Print("CopyBuffer from iMA failed, no data");
        return;
    }

    //--- シグナルの存在を確認する
    ENUM_ORDER_TYPE signal = WRONG_VALUE; // シグナルの種類

    //--- ローソク足が移動平均より高く開き、低く閉じた場合のシグナル
    if (rt[0].open > ma[0] && rt[0].close < ma[0])
        signal = ORDER_TYPE_BUY;   // 買いシグナル
    else if (rt[0].open < ma[0] && rt[0].close > ma[0]) // ローソク足が移動平均より低く開き、高く閉じた場合のシグナル
        signal = ORDER_TYPE_SELL;  // 売りシグナル

    //--- 追加の確認を行う
    if (signal != WRONG_VALUE)
    {
        if (TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED) && Bars(_Symbol, _Period) > 100)
        {
            double price = SymbolInfoDouble(_Symbol, signal == ORDER_TYPE_SELL ? SYMBOL_BID : SYMBOL_ASK); // 取引価格を取得
            trade.PositionOpen(_Symbol, signal, Lots, price, 0, 0); // ポジションを開く
        }
    }
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| ポジションを閉じる条件を確認する                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void CheckForClose(void)
{
    MqlRates rt[2]; // 過去2つのローソク足データを格納するための配列

    //--- 新しいバーの始めのみで取引する
    if (CopyRates(_Symbol, _Period, 0, 2, rt) != 2)
    {
        Print("CopyRates of ", _Symbol, " failed, no history");
        return;
    }

    if (rt[1].tick_volume > 1)
        return;

    //--- 移動平均値を取得する
    double ma[1]; // 移動平均値を格納する配列
    if (CopyBuffer(IndicatorHandle, 0, 1, 1, ma) != 1)
    {
        Print("CopyBuffer from iMA failed, no data");
        return;
    }

    //--- ポジションがすでに選択されているか確認する
    bool signal = false;
    long type = PositionGetInteger(POSITION_TYPE); // ポジションの種類を取得

    //--- ショートポジションを決済する条件
    if (type == (long)POSITION_TYPE_SELL && rt[0].open > ma[0] && rt[0].close < ma[0])
        signal = true;

    //--- ロングポジションを決済する条件
    if (type == (long)POSITION_TYPE_BUY && rt[0].open < ma[0] && rt[0].close > ma[0])
        signal = true;

    //--- 追加の確認を行う
    if (signal)
    {
        if (TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED) && Bars(_Symbol, _Period) > 100)
            trade.PositionClose(_Symbol, Slippage); // ポジションを閉じる
    }
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| 口座タイプ（ネッティングまたはヘッジ）を考慮してポジションを選択する    |
//+------------------------------------------------------------------+
bool SelectPosition()
{
    bool res = false;

    //--- ヘッジ口座のポジションを選択する
    if (IsHedging)
    {
        uint total = PositionsTotal(); // 全ポジションの数を取得
        for (uint i = 0; i < total; i++)
        {
            string position_symbol = PositionGetSymbol(i); // ポジションのシンボルを取得
            if (_Symbol == position_symbol && EA_MAGIC == PositionGetInteger(POSITION_MAGIC))
            {
                res = true;
                break;
            }
        }
    }
    //--- ネッティング口座のポジションを選択する
    else
    {
        if (!PositionSelect(_Symbol))
            return (false);
        else
            return (PositionGetInteger(POSITION_MAGIC) == EA_MAGIC); // マジックナンバーを確認
    }

    //--- 実行結果を返す
    return (res);
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| エキスパート初期化関数                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit(void)
{
    //--- 取引タイプ（ネッティングまたはヘッジ）を設定する
    IsHedging = ((ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE) == ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING);

    //--- 正しいポジション制御のために取引操作クラスのオブジェクトを初期化する
    trade.SetExpertMagicNumber(EA_MAGIC); // マジックナンバーを設定
    trade.SetMarginMode();                // 証拠金モードを設定
    trade.SetTypeFillingBySymbol(Symbol());// シンボルに基づいた執行タイプを設定
    trade.SetDeviationInPoints(Slippage); // 許容スリッページを設定

    //--- 移動平均指標を作成する
    IndicatorHandle = iMA(_Symbol, _Period, MovingPeriod, MovingShift, MODE_SMA, PRICE_CLOSE);
    if (IndicatorHandle == INVALID_HANDLE)
    {
        printf("Error creating iMA indicator");
        return (INIT_FAILED);
    }

    //--- 初期化成功を示す
    return (INIT_SUCCEEDED);
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| エキスパートティック関数                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick(void)
{
    //--- ポジションが既に開かれている場合は、決済条件を確認する
    if (SelectPosition())
        CheckForClose();

    //--- ポジションを開く条件を確認する
    CheckForOpen();
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| テスタ関数                                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
double OnTester()
{
    //--- カスタム条件最適化の値（高いほど良い）
    double ret = 0.0;

    //--- 取引結果を配列に入れる
    double array[];
    double trades_volume;
    GetTradeResultsToArray(array, trades_volume);
    int trades = ArraySize(array);

    //--- 10取引未満の場合、肯定的結果がないことをテストする
    if (trades < 10)
        return (0);

    //--- 取引あたりの平均結果
    double average_pl = 0;
    for (int i = 0; i < ArraySize(array); i++)
        average_pl += array[i];
    average_pl /= trades;

    //--- 単一テストモード用のメッセージを表示する
    if (MQLInfoInteger(MQL_TESTER) && !MQLInfoInteger(MQL_OPTIMIZATION))
        PrintFormat("%s: Trades=%d, Average profit=%.2f", __FUNCTION__, trades, average_pl);

    //--- 利益グラフの線形回帰を計算する
    double a, b, std_error;
    double chart[];
    if (!CalculateLinearRegression(array, chart, a, b))
        return (0);

    //--- 回帰直線からグラフの偏差の誤差を計算する
    if (!CalculateStdError(chart, a, b, std_error))
        return (0);

    //--- 傾向偏差の標準偏差を計算する
    ret = (std_error == 0.0) ? a * trades : a * trades / std_error;

    //--- カスタム条件最適化値を返す
    return (ret);
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| 取引の利益/損失の配列を得る                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GetTradeResultsToArray(double &pl_results[], double &volume)
{
    //--- 完全な取引履歴をリクエストする
    if (!HistorySelect(0, TimeCurrent()))
        return (false);

    uint total_deals = HistoryDealsTotal(); // 全取引の数を取得
    volume = 0;

    //--- 証拠金を持つ配列の初期サイズを、履歴の取引数で設定する
    ArrayResize(pl_results, total_deals);

    //--- 取引結果を修正する取引のカウンター - 利益または損失
    int counter = 0;
    ulong ticket_history_deal = 0;

    //--- 全ての取引を見る
    for (uint i = 0; i < total_deals; i++)
    {
        //--- 取引を選択する
        if ((ticket_history_deal = HistoryDealGetTicket(i)) > 0)
        {
            ENUM_DEAL_ENTRY deal_entry = (ENUM_DEAL_ENTRY)HistoryDealGetInteger(ticket_history_deal, DEAL_ENTRY); // 取引のエントリタイプを取得
            long deal_type = HistoryDealGetInteger(ticket_history_deal, DEAL_TYPE); // 取引のタイプを取得
            double deal_profit = HistoryDealGetDouble(ticket_history_deal, DEAL_PROFIT); // 取引の利益を取得
            double deal_volume = HistoryDealGetDouble(ticket_history_deal, DEAL_VOLUME); // 取引の量を取得

            //--- 興味があるのは取引操作のみである
            if ((deal_type != DEAL_TYPE_BUY) && (deal_type != DEAL_TYPE_SELL))
                continue;

            //--- 損益を固定する取引のみ
            if (deal_entry != DEAL_ENTRY_IN)
            {
                //--- 取引結果を配列に書き込み、取引のカウンターを増やす
                pl_results[counter] = deal_profit;
                volume += deal_volume;
                counter++;
            }
        }
    }

    //--- 配列の最終サイズを設定する
    ArrayResize(pl_results, counter);
    return (true);
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| 線形回帰を計算する y=a*x+b                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CalculateLinearRegression(double &change[], double &chartline[], double &a_coef, double &b_coef)
{
    //--- データが十分か確認する
    if (ArraySize(change) < 3)
        return (false);

    //--- 蓄積されたチャート配列を作成する
    int N = ArraySize(change);
    ArrayResize(chartline, N);
    chartline[0] = change[0];
    for (int i = 1; i < N; i++)
        chartline[i] = chartline[i - 1] + change[i];

    //--- 線形回帰を計算する
    double x = 0, y = 0, x2 = 0, xy = 0;
    for (int i = 0; i < N; i++)
    {
        x = x + i;
        y = y + chartline[i];
        xy = xy + i * chartline[i];
        x2 = x2 + i * i;
    }

    a_coef = (N * xy - x * y) / (N * x2 - x * x); // 傾きaを計算する
    b_coef = (y - a_coef * x) / N;                // 切片bを計算する

    //--- 成功を示す
    return (true);
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| 指定されたaとbの平均二乗偏差誤差を計算する                       |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CalculateStdError(double &data[], double a_coef, double b_coef, double &std_err)
{
    //--- 誤差の平方和
    double error = 0;
    int N = ArraySize(data);
    if (N <= 2)
        return (false);

    for (int i = 0; i < N; i++)
        error += MathPow(a_coef * i + b_coef - data[i], 2);

    std_err = MathSqrt(error / (N - 2)); // 標準誤差を計算する

    //--- 成功を示す
    return (true);
}