【MQL5入門】モメンタムの売買シグナルを取得する方法【EAの作り方】

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モメンタムとは?

モメンタムは驚くほどシンプルなインディケーターで

基準となる日時の価格と過去N期間前の価格との比率

を算出したものになります。

MT5内臓のインディケーターではN期間のデフォルト値は「14」になっています。

過去の価格からの変化率で上昇トレンド、下降トレンドを見定めよう、という趣旨のもので、

100を上回っていたら、上昇トレンド

100を下回っていたら、下降トレンド

というざっくりとした切り分けができます。

※今回はMQL5コードの記述について解説するのが記事の本旨なので、割愛しますが、結構重要なインディケーターだと思っています。

今回は、このモメンタムの値を取得し、それをトレードシグナルとするEAを制作していきたいと思います

モメンタムについての詳細は↓の記事をご参照ください

モメンタムの売買シグナルを取得するためのロードマップ

以下の手順でコードを記述していきます

<メインプログラム>

トレードシグナル発信関数

  • エントリ-チェック関数の定義

Trade.mqhのインクルードとCTradeクラスのインスタンスの宣言

MQL5の基本発注プロセスである、

MqlTradeRequest構造体型変数にオーダー詳細を入力→OrderSend()

という流れは極めて煩雑で、記述ミスも起こりやすいです。

Trade.mqhファイルを呼び出して、CTradeクラスインスタンスを宣言し、メインプログラムでの発注記述を簡略化できるようにします。

#include <Trade\Trade.mqh>
//標準ライブラリーのトレードファイルを使えるようにする

CTrade trade;
// CTradeクラスのインスタンスを宣言

エントリーシグナルを格納する変数を宣言

トレードシグナルstring型(=文字列)で受け取るようにします。

トレードシグナルを生成する関数は後ほど、グローバル領域(関数の外の領域)に記述します。

//トレードシグナルを格納する変数を宣言
      string entrySignal=CheckEntryBasedOnMomentum();

現在値の取得と正規化

正規化というのは、プログラムが取り扱うルールに則って値を整える作業

のことを言います。

ここで言う「プログラムが取り扱うルール」とは通貨ペアの価格を適切な桁数に整えることを指します。

通貨ペアに関する適切な桁数については、Digits関数(または定義済み変数_Digits)で取得できます。

正規化にはNormalizeDouble関数を用います。

//現在値の取得と正規化                  
      double Ask=NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK),_Digits);
      double Bid=NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID),_Digits);

NormalizeDouble関数についてはコチラをご覧ください。

発注条件を記述

買い注文=「買いトレードシグナルを受け取り、ノーポジのとき」

売り注文=「売りトレードシグナルを受け取り、ノーポジのとき」

と定義します

★注意:以下のソースコードには発注回路が含まれています。

ソースコードの内容を試されるときは、必ずストラテジーテスターのバックテストモードか、

デモ口座お試しいただくようお願いします。

if(entrySignal=="Buy" && PositionsTotal()==0)
      {
         //買い注文
         trade.Buy(0.01,NULL,Ask,Ask-100*_Point,Ask+100*_Point);
         
      }//if(entrySignal=="Buy" && PositionsTotal()==0)
      
      if(entrySignal=="Sell" && PositionsTotal()==0)
      {
         //売り注文
         trade.Sell(0.01,NULL,Bid,Bid+100*_Point,Bid-100*_Point);
         
      }//if(entrySignal=="Sell" && PositionsTotal()==0)

PositionsTotal関数についてはコチラをご覧ください。

エントリ-チェック関数の定義

メインプログラムでの記述が終わったので、グローバル領域にモメンタムを使った、トレードシグナル生成関数を定義していきます。

※グローバル領域とは関数の外の領域のことです。

戻り値string型、仮引数はなしとします。

//エントリ-チェック関数の定義
string CheckEntryBasedOnMomentum()

シグナル用の文字列変数を宣言

モメンタムをもとにして生成される売買トレードシグナルを格納する変数を用意します。

//トレードシグナル用の文字列変数を宣言
   string signal="";

モメンタムの値を取得する記述を行う

MQL4とは違い、MQL5ではモメンタムの値の取得がiMomentum関数だけでは完結しません。

↑以上の工程をたどる必要があります。

 //モメンタムの配列を格納する配列を用意
   double PriceArray[];
      
      //モメンタムを計算するハンドルを取得する
      int MomentumDefinition=iMomentum(_Symbol,_Period,14,PRICE_CLOSE);
      
      //データを時系列にセット
      ArraySetAsSeries(PriceArray,true);
      
      //取得したハンドルを使って、配列にモメンタムの計算値を格納
      CopyBuffer(MomentumDefinition,0,0,3,PriceArray);
      
      //配列に格納したモメンタムの値を正規化
      double MomentumValue=NormalizeDouble(PriceArray[0],2);

シグナルを定義する記述を行う

売買トレードシグナルを発出する定義は

<買いトレードシグナル

<売りトレードシグナル

とします。

//モメンタムの値100を基準として売買トレードシグナルを発出
   if(MomentumValue>100)signal="sell";
   if(MomentumValue<100)signal="buy";
   
   Comment("シグナル: ",signal);
   
   //戻り値としてsignalを返す
   return signal;
   
}//string CheckEntry()

全体のプログラムコード

全体のプログラムコードは以下のようになります。


#include <Trade\Trade.mqh>
//標準ライブラリーのトレードファイルを使えるようにする

CTrade trade;
// CTradeクラスのインスタンスを宣言

void OnTick()
  {
      //トレードシグナルを格納する変数を宣言
      string entrySignal=CheckEntryBasedOnMomentum();
      
      //現在値の取得と正規化                  
      double Ask=NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK),_Digits);
      double Bid=NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID),_Digits);
      
      if(entrySignal=="buy" && PositionsTotal()==0)
      {
         //買い注文
         trade.Buy(0.01,NULL,Ask,Ask-100*_Point,Ask+100*_Point);
         
      }//if(entrySignal=="buy" && PositionsTotal()==0)
      
      if(entrySignal=="sell" && PositionsTotal()==0)
      {
         //売り注文
         trade.Sell(0.01,NULL,Bid,Bid+100*_Point,Bid-100*_Point);
         
      }//if(entrySignal=="sell" && PositionsTotal()==0)
      
     
      
  }//void OnTick()
//+------------------------------------------------------------------+

//エントリ-チェック関数の定義
string CheckEntryBasedOnMomentum()
{
   //トレードシグナル用の文字列変数を宣言
   string signal="";
   
   //モメンタムの配列を格納する配列を用意
   double PriceArray[];
      
      //モメンタムを計算するハンドルを取得する
      int MomentumDefinition=iMomentum(_Symbol,_Period,14,PRICE_CLOSE);
      
      //データを時系列にセット
      ArraySetAsSeries(PriceArray,true);
      
      //取得したハンドルを使って、配列にモメンタムの計算値を格納
      CopyBuffer(MomentumDefinition,0,0,3,PriceArray);
      
      //配列に格納したモメンタムの値を正規化
      double MomentumValue=NormalizeDouble(PriceArray[0],2);
   
   //モメンタムの値100を基準として売買トレードシグナルを発出
   if(MomentumValue>100)signal="sell";
   if(MomentumValue<100)signal="buy";
   
   Comment("シグナル: ",signal);
   
   //戻り値としてsignalを返す
   return signal;
   
}//string CheckEntry()

プログラムコードの挙動は以下のようになります

最後までお読みいただきありがとうございました<m(__)m>

MQL5 EA講座 第107回「価格情報からトレードシグナルを生成する」

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<MQL5でEAを作ろう講座>

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【言語基礎編】

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【発展編・MT5用EAを作る工程をカスタマイズしていく】

第0回から、順を追って勉強していけばプログラミングの経験がなくてもMQL5を使って、MT5用のEAが作れるように書いています。最初は難しいと感じるかもしれませんが、繰り返し勉強していく事で自然とスキルが身についていくはずです。興味ある方は是非ご覧ください。

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