【ＭＱＬ５入門】ウィリアムズ%レンジ(WPR)の売買シグナルを取得する方法【ＥＡの作り方】

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ウィリアムズ%レンジとは？
ウィリアムズ%レンジの売買シグナルを取得するロードマップ
Trade.mqhのインクルードとCTradeクラスのインスタンスの宣言
エントリーシグナルを格納する変数を宣言
現在値の取得と正規化
発注条件を記述
エントリ－チェック関数の定義
シグナル用の文字列変数を宣言
ウィリアムズ%レンジの値を取得する記述を行う
トレードシグナルを定義する記述を行う
全体のプログラムコード

ウィリアムズ%レンジとは？

ウィリアムズ%レンジはシンプルな計算式で構成されたオシレーター系の指標です。

–（N期間の最高値-最新足の終値）

（N期間の最高値-N期間の最安値）

を％したものです。

値幅における現在値の位置を算出する、オシレーター系指標のいつものやつなんですが、計算式の頭にマイナスがついているので、値は0から-100の間で構成されています。0が最大値というのは個人的に見やすくて好きです。

一般にWPRと略されます。

※MT5内臓のインディケーターではＮ期間のデフォルト値は「14」になっています。

今回はこのウィリアムズ%レンジを売買シグナルとした簡単なEAを作っていきたいと思います。

ウィリアムズ%レンジの売買シグナルを取得するロードマップ

以下の手順でコードを記述していきます

＜メインプログラム＞

Trade.mqhのインクルードとCTradeクラスのインスタンスの宣言
トレードシグナルを格納する変数を宣言
現在値の取得と正規化
発注条件を記述

＜シグナル発信関数＞

エントリ－チェック関数の定義

トレードシグナル用の文字列変数を宣言
ウィリアムズ%レンジの値を取得する記述を行う
トレードシグナルを定義する記述を行う

Trade.mqhのインクルードとCTradeクラスのインスタンスの宣言

MQL5の基本発注プロセスである、

MqlTradeRequest構造体型変数にオーダー詳細を入力→OrderSend()

という流れは極めて煩雑で、記述ミスも起こりやすいです。

Trade.mqhファイルを呼び出して、CTradeクラスのインスタンスを宣言し、メインプログラムでの発注記述を簡略化できるようにします。

#include <Trade\Trade.mqh>
//標準ライブラリーのトレードファイルを使えるようにする

CTrade trade;
// CTradeクラスのインスタンスを宣言

エントリーシグナルを格納する変数を宣言

トレードシグナルはstring型（＝文字列）で受け取るようにします。

トレードシグナルを生成する関数は後ほど、グローバル領域に記述します。

//トレードシグナルを格納する変数を宣言
      string entrySignal=CheckEntryBasedOnWPM();

現在値の取得と正規化

正規化というのは、プログラムが取り扱うルールに則って値を整える作業

のことを言います。

ここで言う「プログラムが取り扱うルール」とは通貨ペアの価格を適切な桁数に整えることを指します。

通貨ペアに関する適切な桁数については、Digits関数（または定義済み変数「_Digits」）で取得できます。

正規化にはNormalizeDouble関数を用います。

//現在値の取得と正規化                  
      double Ask=NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK),_Digits);
      double Bid=NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID),_Digits);

NormalizeDouble関数についてはコチラをご覧ください。

発注条件を記述

買い注文＝「買いトレードシグナルを受け取り、ノーポジのとき」

売り注文＝「売りトレードシグナルを受け取り、ノーポジのとき」

と定義します

★注意：以下のソースコードには発注回路が含まれています。

ソースコードの内容を試されるときは、必ずストラテジーテスターのバックテストモードか、

デモ口座お試しいただくようお願いします。

if(entrySignal=="Buy" && PositionsTotal()==0)
      {
         //買い注文
         trade.Buy(0.01,NULL,Ask,Ask-100*_Point,Ask+100*_Point);
         
      }//if(entrySignal=="Buy" && PositionsTotal()==0)
      
      if(entrySignal=="Sell" && PositionsTotal()==0)
      {
         //売り注文
         trade.Sell(0.01,NULL,Bid,Bid+100*_Point,Bid-100*_Point);
         
      }//if(entrySignal=="Sell" && PositionsTotal()==0)

PositionsTotal関数についてはコチラをご覧ください。

エントリ－チェック関数の定義

メインプログラムでの記述が終わったので、グローバル領域にウィリアムズ%レンジを使った、トレードシグナル生成関数を定義していきます。

※グローバル領域とは関数の外の領域のことです。

戻り値はstring型、仮引数はなしとします。

//エントリ－チェック関数の定義
string CheckEntryBasedOnWPR()

シグナル用の文字列変数を宣言

ウィリアムズ%レンジをもとにして生成される売買トレードシグナルを格納する変数を用意します。

//トレードシグナル用の文字列変数を宣言
   string signal="";

ウィリアムズ%レンジの値を取得する記述を行う

MQL4とは違い、MQL5ではウィリアムズ%レンジのの値の取得がiWPR関数だけでは完結しません。

値を格納する配列の宣言
iWPR関数によるハンドル（ウィリアムズ%レンジの値を取得する鍵のようなもの）の取得
ArraySetAsSeries関数による、配列の時系列セット
CopyBuffer関数による、ウィリアムズ%レンジの値情報を配列にコピー

↑以上の工程をたどる必要があります。

   //WPRの配列を格納する配列を用意
   double WPRPrice[];
      
      //WPRを計算するハンドルを取得する
      int WPRHandle=iWPR(_Symbol,_Period,14);
      
      //データを時系列にセット
      ArraySetAsSeries(WPRPrice,true);
      
      //取得したハンドルを使って、配列にWPRの計算値を格納
      CopyBuffer(WPRHandle,0,0,3,WPRPrice);
      
      //配列に格納したWPRの値を正規化
      double WPRValue=NormalizeDouble(WPRPrice[0],2);

トレードシグナルを定義する記述を行う

売買トレードシグナルを発出する定義は

＜買いトレードシグナル＞

ウィリアムズ%レンジの値が-80～-100の時

＜売りトレードシグナル＞

ウィリアムズ%レンジの値が-20～0の時

とします。

/ //WPRの値を基準として売買トレードシグナルを発出
   if(WPRValue<-80 && WPRValue>-100)signal="sell";
   if(WPRValue>-20 && WPRValue<0)signal="buy";
   
   Comment("トレードシグナル：　",signal);
   
   //戻り値としてsignalを返す
   return signal;

全体のプログラムコード

全体のプログラムコードは以下のようになります


#include <Trade\Trade.mqh>
//標準ライブラリーのトレードファイルを使えるようにする

CTrade trade;
// CTradeクラスのインスタンスを宣言

void OnTick()
  {
      //トレードシグナルを格納する変数を宣言
      string entrySignal=CheckEntryBasedOnWPR();
      
      //現在値の取得と正規化      
           
      double Ask=NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK),_Digits);
      double Bid=NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID),_Digits);
      
      if(entrySignal=="buy" && PositionsTotal()==0)
      {
         //買い注文
         trade.Buy(0.01,NULL,Ask,Ask-100*_Point,Ask+100*_Point);
         
      }//if(entrySignal=="buy" && PositionsTotal()==0)
      
      if(entrySignal=="sell" && PositionsTotal()==0)
      {
         //売り注文
         trade.Sell(0.01,NULL,Bid,Bid+100*_Point,Bid-100*_Point);
         
      }//if(entrySignal=="sell" && PositionsTotal()==0)
      
     
      
  }//void OnTick()
//+------------------------------------------------------------------+

//エントリ－チェック関数の定義
string CheckEntryBasedOnWPR()
{
   //トレードシグナル用の文字列変数を宣言
   string signal="";
   
   //WPRの配列を格納する配列を用意
   double WPRPrice[];
      
      //WPRを計算するハンドルを取得する
      int WPRHandle=iWPR(_Symbol,_Period,14);
      
      //データを時系列にセット
      ArraySetAsSeries(WPRPrice,true);
      
      //取得したハンドルを使って、配列にWPRの計算値を格納
      CopyBuffer(WPRHandle,0,0,3,WPRPrice);
      
      //配列に格納したWPRの値を正規化
      double WPRValue=NormalizeDouble(WPRPrice[0],2);
   
   //WPRの値を基準として売買トレードシグナルを発出
   if(WPRValue<-80 && WPRValue>-100)signal="sell";
   if(WPRValue>-20 && WPRValue<0)signal="buy";
   
   Comment("トレードシグナル：　",signal);
   
   //戻り値としてsignalを返す
   return signal;
   
}//string CheckEntry()

サンプルコードの挙動は以下のようになります↓