【超入門】MQL5　ＥＡ講座　第107回「価格情報からトレードシグナルを生成する」【ＥＡの作り方】

//一本前の確定足を取得する
double close=iClose(_Symbol,0,1);

// 買いの注文に関する記述
   if(close> sma[0] && BuyPosition == false)

//売り注文に関する記述
      if(close <sma[0] && SellPosition== false)

// 単純移動平均の値取得
//単純移動平均の値を格納する配列宣言
   double sma[];

//配列を時系列にセット
   ArraySetAsSeries(sma,true);

//単純移動平均のハンドルを取得
   int smaHandle=iMA(_Symbol,0,MAPeriod,MODE_SMA,0,PRICE_CLOSE);
///単純移動平均の値を配列にコピー
   CopyBuffer(smaHandle,0,0,1,sma);

//価格情報を格納する配列を用意
double close[];

//配列を時系列にセット
ArraySetAsSeries(close,true);

//始値情報を配列にコピー
CopyClose(_Symbol,_Period,0,10,close);

// 買いの注文に関する記述
   if(close[1]> sma[1] &&close[2]<= sma[2] )

// 売りの注文に関する記述
   if(close[1]< sma[1] &&close[2]>= sma[2] )

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                      testEA5.mq5 |
//|                                                         MQL5ssei |
//|                                    https://mqlinvestmentlab.com/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "MQL5ssei"
#property link      "https://mqlinvestmentlab.com/"
#property version   "1.00"

//OriginalTrade.mqhファイルを呼び出す
#include <OriginalTrade.mqh>
//トレード用のクラス「OriginalCTrade」のインスタンスを生成する
OriginalCTrade Trade;

//必要なパラメータ
input double Volume=0.1;//ロット数
input int SL=200;//ストップロス
input int TP=200;//テイクプロフィット
input int MAPeriod = 20;//移動平均期間
input int Deviation=50;//スリッページ
input int Magic=1234;//マジックナンバー

//直近の注文状況をチェックするグローバル変数
bool BuyPosition, SellPosition;

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {

   ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE tradeMode=(ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_MODE);
   if(tradeMode != ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO)                 // デモ口座以外の場合
     {

      MessageBox("このEAはデモ口座でのみ稼働します","口座エラー");
      return INIT_FAILED;                            // 処理終了
     }

//適切なフィルポリシーを格納する変数を宣言
   ENUM_ORDER_TYPE_FILLING filltype=FillPolicy();

//マジックナンバーを返す関数を呼び出す
   Trade.SetMagicNumber(Magic);
//スリッページを返す関数を呼び出す
   Trade.SetDeviation(Deviation);
//フィルポリシーを設定する関数を呼び出す
   Trade.SetFillType(filltype);
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---

  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//インスタンスの生成
   MqlTradeRequest request;
   MqlTradeResult result;

//構造体の初期化
   ZeroMemory(request);
// ZeroMemory(result);

//フィルポリシーを設定する。
   request.type_filling=FillPolicy();

// 単純移動平均の値取得
//単純移動平均の値を格納する配列宣言
   double sma[];

//配列を時系列にセット
   ArraySetAsSeries(sma,true);

//単純移動平均のハンドルを取得
   int smaHandle=iMA(_Symbol,0,MAPeriod,MODE_SMA,0,PRICE_CLOSE);
///単純移動平均の値を配列にコピー
   CopyBuffer(smaHandle,0,0,10,sma);


//終値情報の取得
//の値を格納する配列宣言
 double close[];
  // double close=iClose(NULL,0,0);
  //配列を時系列にセット
   ArraySetAsSeries(close,true);
   
//終値情報の値を配列にコピー
CopyClose(_Symbol,0,0,10,close);   

// ポジション状況の確認とポジション番号の取得
//買いポジションと売りポジションのチケット番号を格納する変数を宣言
   ulong buyPosNum = 0, sellPosNum = 0;
   for(int i = 0; i < PositionsTotal(); i++)
     {
      ulong ticketNum = PositionGetTicket(i);
      PositionSelectByTicket(ticketNum);

      if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_BUY)
        {
         buyPosNum = ticketNum;
         BuyPosition = true;

        }//if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_BUY)

      else
         if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_SELL)
           {
            sellPosNum = ticketNum;
            SellPosition = true;

           }// else if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_SELL)

     }//for(int i = 0; i < PositionsTotal(); i++)

// 買いの注文に関する記述
   if(close[1]> sma[1] &&close[2]<= sma[2] && BuyPosition == false)
     {
      // 売りポジションがあれば決済する。
      if(sellPosNum > 0)
        {
         PositionSelectByTicket(sellPosNum);

         request.action = TRADE_ACTION_DEAL;
         request.type = ORDER_TYPE_BUY;
         request.symbol = _Symbol;
         request.position = sellPosNum;
         request.volume = PositionGetDouble(POSITION_VOLUME);
         request.price = SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK);
         request.deviation = Deviation;

         bool sent = OrderSend(request, result);
        }

      // 買い注文を出す
      buyPosNum=Trade.Buy(_Symbol,Volume);


      // ストップロスとテイクプロフィットを設定する
      if(buyPosNum>0)
        {
         request.action = TRADE_ACTION_SLTP;
         request.position = buyPosNum;

         PositionSelectByTicket(buyPosNum);
         double positionOpenPrice = PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN);

         if(SL > 0)
            request.sl = positionOpenPrice - (SL * _Point);
         if(TP > 0)
            request.tp = positionOpenPrice + (TP * _Point);

         if(request.sl > 0 || request.tp > 0)
            bool sent = OrderSend(request,result);

         SellPosition = false;
        }
     }


//売り注文に関する記述
   if(close[1]< sma[1] &&close[2]>= sma[2]  && SellPosition== false)
     {
      // 買いポジションがあれば決済する。
      if(buyPosNum > 0)
        {
         PositionSelectByTicket(buyPosNum);

         request.action = TRADE_ACTION_DEAL;
         request.type = ORDER_TYPE_SELL;
         request.symbol = _Symbol;
         request.position = buyPosNum;
         request.volume = PositionGetDouble(POSITION_VOLUME);
         request.price = SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID);
         request.deviation = Deviation;

         bool sent = OrderSend(request, result);
        }//if(buyPosNum > 0)


      // 売り注文を出す
      sellPosNum=Trade.Sell(_Symbol,Volume);

      // ストップロスとテイクプロフィットを設定する
      if(sellPosNum>0)
        {
         request.action = TRADE_ACTION_SLTP;
         request.position = sellPosNum;

         PositionSelectByTicket(sellPosNum);
         double positionOpenPrice = PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN);

         if(SL > 0)
            request.sl = positionOpenPrice + (SL * _Point);
         if(TP > 0)
            request.tp = positionOpenPrice - (TP * _Point);

         if(request.sl > 0 || request.tp > 0)
            bool sent = OrderSend(request,result);

         BuyPosition = false;
        }

     }// if(close <ma[0] && SellPosition== false)


  }//OnTick

//+------------------------------------------------------------------+

//上昇トレンド局面における抱き線（包み足）の定義
close[2]>open[2] && close[1]<open[1] && close[1]<open[2];

//下降トレンド局面における抱き線（包み足）の定義
close[2]<open[2] && close[1]>open[1] && close[1]>open[2];

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                      testEA5.mq5 |
//|                                                         MQL5ssei |
//|                                    https://mqlinvestmentlab.com/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "MQL5ssei"
#property link      "https://mqlinvestmentlab.com/"
#property version   "1.00"

//OriginalTrade.mqhファイルを呼び出す
#include <OriginalTrade.mqh>
//トレード用のクラス「OriginalCTrade」のインスタンスを生成する
OriginalCTrade Trade;

//必要なパラメータ
input double Volume=0.1;//ロット数
input int SL=200;//ストップロス
input int TP=200;//テイクプロフィット
input int MAPeriod = 20;//移動平均期間
input int Deviation=50;//スリッページ
input int Magic=1234;//マジックナンバー

//直近の注文状況をチェックするグローバル変数
bool BuyPosition, SellPosition;

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {

   ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE tradeMode=(ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_MODE);
   if(tradeMode != ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO)                 // デモ口座以外の場合
     {

      MessageBox("このEAはデモ口座でのみ稼働します","口座エラー");
      return INIT_FAILED;                            // 処理終了
     }

//適切なフィルポリシーを格納する変数を宣言
   ENUM_ORDER_TYPE_FILLING filltype=FillPolicy();

//マジックナンバーを返す関数を呼び出す
   Trade.SetMagicNumber(Magic);
//スリッページを返す関数を呼び出す
   Trade.SetDeviation(Deviation);
//フィルポリシーを設定する関数を呼び出す
   Trade.SetFillType(filltype);
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---

  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//インスタンスの生成
   MqlTradeRequest request;
   MqlTradeResult result;

//構造体の初期化
   ZeroMemory(request);
// ZeroMemory(result);

//フィルポリシーを設定する。
   request.type_filling=FillPolicy();

// 単純移動平均の値取得
//単純移動平均の値を格納する配列宣言
   double sma[];

//配列を時系列にセット
   ArraySetAsSeries(sma,true);

//単純移動平均のハンドルを取得
   int smaHandle=iMA(_Symbol,0,MAPeriod,MODE_SMA,0,PRICE_CLOSE);
///単純移動平均の値を配列にコピー
   CopyBuffer(smaHandle,0,0,10,sma);
   
//始値情報の取得
//始値の値を格納する配列宣言
 double open[];
  
  //配列を時系列にセット
   ArraySetAsSeries(open,true);
   
//始値情報の値を配列にコピー
CopyOpen(_Symbol,0,0,10,open);


//終値情報の取得
//の値を格納する配列宣言
 double close[];
 
  //配列を時系列にセット
   ArraySetAsSeries(close,true);
   
//終値情報の値を配列にコピー
CopyClose(_Symbol,0,0,10,close);   

// ポジション状況の確認とポジション番号の取得
//買いポジションと売りポジションのチケット番号を格納する変数を宣言
   ulong buyPosNum = 0, sellPosNum = 0;
   for(int i = 0; i < PositionsTotal(); i++)
     {
      ulong ticketNum = PositionGetTicket(i);
      PositionSelectByTicket(ticketNum);

      if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_BUY)
        {
         buyPosNum = ticketNum;
         BuyPosition = true;

        }//if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_BUY)

      else
         if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_SELL)
           {
            sellPosNum = ticketNum;
            SellPosition = true;

           }// else if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_SELL)

     }//for(int i = 0; i < PositionsTotal(); i++)

// 買いの注文に関する記述
   if(close[2]<open[2] && close[1]>open[1] && close[1]>open[2] && BuyPosition == false)
     {
      // 売りポジションがあれば決済する。
      if(sellPosNum > 0)
        {
         PositionSelectByTicket(sellPosNum);

         request.action = TRADE_ACTION_DEAL;
         request.type = ORDER_TYPE_BUY;
         request.symbol = _Symbol;
         request.position = sellPosNum;
         request.volume = PositionGetDouble(POSITION_VOLUME);
         request.price = SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK);
         request.deviation = Deviation;

         bool sent = OrderSend(request, result);
        }

      // 買い注文を出す
      buyPosNum=Trade.Buy(_Symbol,Volume);


      // ストップロスとテイクプロフィットを設定する
      if(buyPosNum>0)
        {
         request.action = TRADE_ACTION_SLTP;
         request.position = buyPosNum;

         PositionSelectByTicket(buyPosNum);
         double positionOpenPrice = PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN);

         if(SL > 0)
            request.sl = positionOpenPrice - (SL * _Point);
         if(TP > 0)
            request.tp = positionOpenPrice + (TP * _Point);

         if(request.sl > 0 || request.tp > 0)
            bool sent = OrderSend(request,result);

         SellPosition = false;
        }
     }


//売り注文に関する記述
   if(close[2]>open[2] && close[1]<open[1] && close[1]<open[2]  && SellPosition== false)
     {
      // 買いポジションがあれば決済する。
      if(buyPosNum > 0)
        {
         PositionSelectByTicket(buyPosNum);

         request.action = TRADE_ACTION_DEAL;
         request.type = ORDER_TYPE_SELL;
         request.symbol = _Symbol;
         request.position = buyPosNum;
         request.volume = PositionGetDouble(POSITION_VOLUME);
         request.price = SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID);
         request.deviation = Deviation;

         bool sent = OrderSend(request, result);
        }//if(buyPosNum > 0)


      // 売り注文を出す
      sellPosNum=Trade.Sell(_Symbol,Volume);

      // ストップロスとテイクプロフィットを設定する
      if(sellPosNum>0)
        {
         request.action = TRADE_ACTION_SLTP;
         request.position = sellPosNum;

         PositionSelectByTicket(sellPosNum);
         double positionOpenPrice = PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN);

         if(SL > 0)
            request.sl = positionOpenPrice + (SL * _Point);
         if(TP > 0)
            request.tp = positionOpenPrice - (TP * _Point);

         if(request.sl > 0 || request.tp > 0)
            bool sent = OrderSend(request,result);

         BuyPosition = false;
        }

     }// if(close <ma[0] && SellPosition== false)


  }//OnTick

//+------------------------------------------------------------------+