【超入門】MQL5　ＥＡ講座　第130回「EA開発用テンプレートを利用して実際にEAを作る-逆張りシステム編-」【EAの作り方】

// Bollinger Bands インジケータの派生クラス
class CDerivediBollinger : public CBaseIndicator
{
	private:
		double upper[], lower[]; // 上部バンドと下部バンドの値を格納する配列
		
	public:
	   CDerivediBollinger(); // コンストラクタ
		int Init(string parSymbol,ENUM_TIMEFRAMES parTimeframe,int parPeriod,int parShift,double parDeviation,ENUM_APPLIED_PRICE parPrice); // 初期化関数
		double Upper(int parShift=0); // 上部バンドの値を取得する関数
		double Lower(int parShift=0); // 下部バンドの値を取得する関数
		
};

CDerivediBollinger::CDerivediBollinger(void)
{
	ArraySetAsSeries(upper,true); // upper配列を時系列として設定
	ArraySetAsSeries(lower,true); // lower配列を時系列として設定
}

// 初期化関数
int CDerivediBollinger::Init(string parSymbol,ENUM_TIMEFRAMES parTimeframe,int parPeriod,int parShift,double parDeviation,ENUM_APPLIED_PRICE parPrice)
{
	handle = iBands(parSymbol,parTimeframe,parPeriod,parShift,parDeviation,parPrice); // Bollinger Bandsインジケータのハンドルを取得
	return(handle); // ハンドルを返す
}

double CDerivediBollinger::Upper(int parShift=0)
{
	CopyBuffer(handle,1,0,MAX_COPY,upper); // 上部バンドの値をバッファからコピー
	double value = NormalizeDouble(upper[parShift],_Digits); // 値を正規化
	return(value); // 正規化された値を返す
}

// 下部バンドの値を取得する関数
double CDerivediBollinger::Lower(int parShift=0)
{
	CopyBuffer(handle,2,0,MAX_COPY,lower); // 下部バンドの値をバッファからコピー
	double value = NormalizeDouble(lower[parShift],_Digits); // 値を正規化
	return(value); // 正規化された値を返す
}

// RSI インジケータの派生クラス
class CDerivediRSI : public CBaseIndicator
{
	public:
		int Init(string parSymbol, ENUM_TIMEFRAMES parTimeframe, int parRSIPeriod, ENUM_APPLIED_PRICE parRSIPrice); // 初期化関数
};

// 初期化関数
int CDerivediRSI::Init(string parSymbol, ENUM_TIMEFRAMES parTimeframe, int parRSIPeriod, ENUM_APPLIED_PRICE parRSIPrice)
{
	handle = iRSI(parSymbol,parTimeframe,parRSIPeriod,parRSIPrice); // RSIインジケータのハンドルを取得
	return(handle); // ハンドルを返す
}

// インジケータ
#include <OriginalIndicators.mqh> // インジケータを扱うためのファイルをインクルード
CDerivediBollinger Bollinger;//ボリンジャーバンドを扱う為のインスタンス
CDerivediRSI RSI;//RSIを扱う為のインスタンス

input group "ボリンジャーバンドの設定"
input int BandsPeriod = 20;              // ボリンジャーバンドの期間
input int BandsShift = 0;                // ボリンジャーバンドのシフト
input double BandsDeviation = 2;         // ボリンジャーバンドの偏差
input ENUM_APPLIED_PRICE BandsPrice = PRICE_CLOSE;  // ボリンジャーバンドの価格適用

input group "RSIの設定"	
input int RSIPeriod = 8;                 // RSIの期間
input int RSIUpperLevel=70;        //RSIの上限レベル
input int RSILowerLevel=30;        //RSIの下限レベル
input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice = PRICE_CLOSE;    // RSIの価格適用

// シグナルの列挙型
enum Signal
{
	SIGNAL_BUY,     // 買いシグナル
	SIGNAL_SELL,    // 売りシグナル
	SIGNAL_NONE,    // シグナルなし
};

Signal glSignal;   // シグナル用のインスタンス

   // ボリンジャーバンドの初期化
   Bollinger.Init(_Symbol, _Period, BandsPeriod, BandsShift, BandsDeviation, BandsPrice); 
   // RSIの初期化
	RSI.Init(_Symbol, _Period, RSIPeriod, RSIPrice); 

//新しいバーかつトレードタイマーが許可している時のみ注文処理を行う
if(newBar == true && timerOn == true)
{

// ロット調整
      double tradeSize;
      //資金管理モードONなら設定したリスクに応じたロットを算出
      if(UseMoneyManagement == true)
         tradeSize = MoneyRiskManagement(_Symbol,FixedVolume,RiskPercent,StopLoss);

      //固定ロットを指定
      else
         tradeSize = VerifyVolume(_Symbol,FixedVolume);



      // トレードシグナルの確認
      // ボリンジャーバンドの下部にあり、かつRSIが下限レベル以下であれば買いシグナル
      if(Price.Close(barShift) < Bollinger.Lower(barShift) && RSI.Main(barShift) < RSILowerLevel)
         glSignal = SIGNAL_BUY;
      // ボリンジャーバンドの上部にあり、かつRSIが上限レベル以上であれば売りシグナル
      else
         if(Price.Close(barShift) > Bollinger.Upper(barShift) && RSI.Main(barShift) > RSIUpperLevel)
            glSignal = SIGNAL_SELL;

 if(Positions.GetBuyPosCount(MagicNumber) == 0)//買いポジションがなければ
        {
         //買い注文を出す
         glBuyTicket = Trade.Buy(_Symbol,tradeSize);

      // 買い注文について
// シグナルが買いである場合
if(glSignal == SIGNAL_BUY
    &&
    // 現在の価格がボリンジャーバンドの下部より上にある
    Price.Close(barShift) > Bollinger.Lower(barShift)
    &&
    // 前のバーの価格がボリンジャーバンドの下部より下にある
    Price.Close(barShift + 1) <= Bollinger.Lower(barShift + 1)
    &&
    Positions.GetBuyPosCount(MagicNumber) == 0
   )// 買いポジションがなければ

   // 売りポジションがあれば決済する
         Trade.ClosePosition(glSellTicket);
         // 売りポジション番号をリセット
         glSellTicket = 0;

         //買い注文を出す
         glBuyTicket = Trade.Buy(_Symbol,tradeSize);

glSignal = SIGNAL_NONE;  // シグナルをリセット

      // 売り注文について
      if(Positions.GetSellPosCount(MagicNumber) == 0)// 売りポジションがなければ
        {
         //新規売り注文を出す
         glSellTicket = Trade.Sell(_Symbol,tradeSize);

// 売り注文について
      // シグナルが売りである場合
      if(glSignal == SIGNAL_SELL
         &&
         // 現在の価格がボリンジャーバンドの上部より下にある
         Price.Close(barShift) < Bollinger.Upper(barShift)
         &&
         // 前のバーの価格がボリンジャーバンドの上部より上にある
         Price.Close(barShift + 1) >= Bollinger.Upper(barShift + 1)
         &&
         Positions.GetSellPosCount(MagicNumber) == 0)// 売りポジションがなければ

//買いポジションがあれば決済する
         Trade.ClosePosition(glBuyTicket);
         //買いポジション番号をリセット
         glBuyTicket = 0;


         //新規売り注文を出す
         glSellTicket = Trade.Sell(_Symbol,tradeSize);

 glSignal = SIGNAL_NONE;  // シグナルをリセット

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                    Counter-Trend System Example  |
//|                                                MQL5ssei          |
//|                                  https://mqlinvestmentlab.com/   |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "MQL5ssei"
#property link      "https://mqlinvestmentlab.com/"


// 注文関連
#include <OriginalTrade.mqh> // 注文関連機能を提供するファイルをインクルード
OriginalCTrade Trade; // 取引のための主要インスタンス
OriginalCPositions Positions; // ポジション管理のためのインスタンス

// 価格情報
#include <OriginalPrice.mqh> // 価格データ取得のためのファイルをインクルード
OriginalCBars Price; // 価格情報を管理するインスタンス

// 資金管理
#include <OriginalMoneyManagement.mqh> // 資金管理機能を提供するファイルをインクルード

// トレーリングストップ
#include <OriginalTrailingStop.mqh> // トレーリングストップ機能を提供するファイルをインクルード
OriginalCTrailing Trailing; // トレーリングストップを管理するインスタンス

// インジケータ
#include <OriginalIndicators.mqh> // インジケータを扱うためのファイルをインクルード
CDerivediBollinger Bollinger;//ボリンジャーバンドを扱う為のインスタンス
CDerivediRSI RSI;//RSIを扱う為のインスタンス

// タイマー
#include <OriginalTimer.mqh> // タイマー機能を提供するファイルをインクルード
CTradeSession Session; // トレーディングセッションを管理するインスタンス
OriginalCNewBar NewBar; // 新しいバーが生成されたかを検出するインスタンス


//+------------------------------------------------------------------+
//| Input変数                                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
input group "基本取引設定"  // 基本取引設定のグループ化
input ulong Slippage = 3;              // スリッページ設定
input ulong MagicNumber = 123;         // EA識別番号
input bool TradeOnNewBar = true;       // 新しいバーでの取引を行うかどうか

input group "ボリンジャーバンドの設定"
input int BandsPeriod = 20;              // ボリンジャーバンドの期間
input int BandsShift = 0;                // ボリンジャーバンドのシフト
input double BandsDeviation = 2;         // ボリンジャーバンドの偏差
input ENUM_APPLIED_PRICE BandsPrice = PRICE_CLOSE;  // ボリンジャーバンドの価格適用

input group "RSIの設定"
input int RSIPeriod = 8;                 // RSIの期間
input int RSIUpperLevel=70;        //RSIの上限レベル
input int RSILowerLevel=30;        //RSIの下限レベル
input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice = PRICE_CLOSE;    // RSIの価格適用



input group "資金管理"                  // 資金管理設定のグループ化
input bool UseMoneyManagement = false;  // マネーマネジメントを使用するかどうか
input double RiskPercent = 2;          // リスク許容度（％）
input double FixedVolume = 0.1;        // 固定取引量

input group "ストップロスとテイクプロフィット"  // ストップロスとテイクプロフィット設定のグループ化
input int StopLoss = 0;                // ストップロスの設定値
input int TakeProfit = 0;              // テイクプロフィットの設定値

input group "トレーリングストップ"            // トレーリングストップ設定のグループ化
input bool UseTrailingStop = false;    // トレーリングストップを使用するかどうか
input int TrailingStop = 500;            // トレーリングストップの距離
input int MinimumProfit = 200;           // トレーリングを開始する最小利益
input int Step = 20;                    // トレーリングのステップ/

input group "ブレイクイーブン"              // ブレイクイーブン設定のグループ化
input bool UseBreakEven = false;       // ブレイクイーブンを使用するかどうか
input int BreakEvenProfit = 300;         // ブレイクイーブンに設定する利益
input int LockProfit = 0;              // 利益を確保するためのロック量

input group "トレードタイマー"              // トレードタイマー設定のグループ化
input bool UseTimer = false;           // トレードタイマーを使用するかどうか
input int StartHour = 0;               // トレード開始時間（時）
input int StartMinute = 0;             // トレード開始時間（分）
input int EndHour = 0;                 // トレード終了時間（時）
input int EndMinute = 0;               // トレード終了時間（分）
input bool UseLocalTime = false;       //ローカル時間を使うかどうか

//+------------------------------------------------------------------+
//| グローバル変数                                                       |
//+------------------------------------------------------------------+

ulong glBuyTicket, glSellTicket;//ポジション番号を格納する変数

//+------------------------------------------------------------------+
// シグナルの列挙型                               　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  |
//+------------------------------------------------------------------+
enum Signal
  {
   SIGNAL_BUY,     // 買いシグナル
   SIGNAL_SELL,    // 売りシグナル
   SIGNAL_NONE,    // シグナルなし
  };

Signal glSignal;  // グローバルシグナル変数

//+------------------------------------------------------------------+
//| OnInit関数                                                        |
//+------------------------------------------------------------------+

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
// フィルポリシーを取得する
   ENUM_ORDER_TYPE_FILLING filltype = FillPolicy();

// EAのマジックナンバーを設定する
   Trade.SetMagicNumber(MagicNumber);

// 注文実行時の許容スリッページを設定する
   Trade.SetDeviation(Slippage);

// 取得したフィルポリシーを設定する
   Trade.SetFillType(filltype);

// ボリンジャーバンドの初期化
   Bollinger.Init(_Symbol, _Period, BandsPeriod, BandsShift, BandsDeviation, BandsPrice);
// RSIの初期化
   RSI.Init(_Symbol, _Period, RSIPeriod, RSIPrice);

// 初期化が完了したことを示す（0 = 成功）
   return(0);
  }

//+------------------------------------------------------------------+
//| OnTick関数                                                        |
//+------------------------------------------------------------------+

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
// 新しいバーがあるかどうかの初期状態をtrueと仮定し、バーシフトを0に設定
   bool newBar = true;
   int barShift = 0;

// 新しいバーでの取引を行う場合の処理
   if(TradeOnNewBar == true)
     {
      // 現在のシンボルと期間で新しいバーが始まったかどうかをチェック
      newBar = NewBar.CheckNewBar(_Symbol,_Period);

      // 新しいバーが確認された場合、バーシフトを1に設定
      barShift = 1;
     }

// トレードタイマーの設定
   bool timerOn = true;
// トレードタイマーを使用する場合の処理
   if(UseTimer == true)
     {
      // 指定された時間内で取引が許可されているかどうかをチェック
      timerOn = Session.DailySessionTimer(StartHour, StartMinute, EndHour, EndMinute, UseLocalTime);
     }

//価格情報をアップデートする
   Price.Update(_Symbol,_Period);

// 注文関連の記述
// 新しいバーかつトレードタイマーが許可している時のみ注文処理を行う
   if(newBar == true && timerOn == true)
     {
      // ロット調整
      double tradeSize;
      //資金管理モードONなら設定したリスクに応じたロットを算出
      if(UseMoneyManagement == true)
         tradeSize = MoneyRiskManagement(_Symbol,FixedVolume,RiskPercent,StopLoss);

      //固定ロットを指定
      else
         tradeSize = VerifyVolume(_Symbol,FixedVolume);



      // トレードシグナルの確認
      // ボリンジャーバンドの下部にあり、かつRSIが下限レベル以下であれば買いシグナル
      if(Price.Close(barShift) < Bollinger.Lower(barShift) && RSI.Main(barShift) < RSILowerLevel)
         glSignal = SIGNAL_BUY;
      // ボリンジャーバンドの上部にあり、かつRSIが上限レベル以上であれば売りシグナル
      else
         if(Price.Close(barShift) > Bollinger.Upper(barShift) && RSI.Main(barShift) > RSIUpperLevel)
            glSignal = SIGNAL_SELL;


      // 買い注文について
      // シグナルが買いである場合
      if(glSignal == SIGNAL_BUY
         &&
         // 現在の価格がボリンジャーバンドの下部より上にある
         Price.Close(barShift) > Bollinger.Lower(barShift)
         &&
         // 前のバーの価格がボリンジャーバンドの下部より下にある
         Price.Close(barShift + 1) <= Bollinger.Lower(barShift + 1)
         &&
         Positions.GetBuyPosCount(MagicNumber) == 0
        )// 買いポジションがなければ

        {
         // 売りポジションがあれば決済する
         Trade.ClosePosition(glSellTicket);
         // 売りポジション番号をリセット
         glSellTicket = 0;

         //買い注文を出す
         glBuyTicket = Trade.Buy(_Symbol,tradeSize);

         if(glBuyTicket > 0)
           {
            // 開いたポジションの価格を取得
            double openPrice = PositionOpenPrice(glBuyTicket);
            double buyStop = CalBuySL(_Symbol, StopLoss, openPrice); // ストップロス計算
            if(buyStop > 0)
               buyStop =ModifyLowerStopLevel(_Symbol, buyStop); // ストップロスの設定が有効かチェック

            double buyProfit = CalBuyTP(_Symbol, TakeProfit, openPrice); // テイクプロフィット計算
            if(buyProfit > 0)
               buyProfit =ModifyUpperStopLevel(_Symbol, buyProfit); // テイクプロフィットの設定が有効かチェック

            // ストップロスとテイクプロフィットを設定
            if(buyStop > 0 || buyProfit > 0)
               Trade.SetSLTP(glBuyTicket, buyStop, buyProfit);
            glSignal = SIGNAL_NONE;  // シグナルをリセット
           }



        }//買い注文記述の終わり

      // 売り注文について
      // シグナルが売りである場合
      if(glSignal == SIGNAL_SELL
         &&
         // 現在の価格がボリンジャーバンドの上部より下にある
         Price.Close(barShift) < Bollinger.Upper(barShift)
         &&
         // 前のバーの価格がボリンジャーバンドの上部より上にある
         Price.Close(barShift + 1) >= Bollinger.Upper(barShift + 1)
         &&
         Positions.GetSellPosCount(MagicNumber) == 0)// 売りポジションがなければ

        {
         //買いポジションがあれば決済する
         Trade.ClosePosition(glBuyTicket);
         //買いポジション番号をリセット
         glBuyTicket = 0;


         //新規売り注文を出す
         glSellTicket = Trade.Sell(_Symbol,tradeSize);

         if(glSellTicket > 0)
           {
            // 開いたポジションの価格を取得
            double openPrice = PositionOpenPrice(glSellTicket);

            double sellStop = CalSellSL(_Symbol,StopLoss,openPrice);// ストップロス計算
            if(sellStop > 0)
               sellStop = ModifyUpperStopLevel(_Symbol,sellStop); // ストップロスの設定が有効かチェック

            double sellProfit = CalSellTP(_Symbol,TakeProfit,openPrice);// テイクプロフィット計算
            if(sellProfit > 0)
               sellProfit = ModifyLowerStopLevel(_Symbol,sellProfit); // テイクプロフィットの設定が有効かチェック

            // ストップロスとテイクプロフィットを設定
            if(sellStop > 0 || sellProfit > 0)
               Trade.SetSLTP(glSellTicket,sellStop,sellProfit);
            glBuyTicket = 0;//買いチケットリセット

            glSignal = SIGNAL_NONE;  // シグナルをリセット

           }
        }//売り注文の記述終わり

     }// 注文関連の記述終わり

// ポジション番号を取得
   ulong tickets[]; // チケット番号を格納するための配列
   Positions.GetTotalPosNum(MagicNumber, tickets); // 全ポジションのポジション番号を取得
   int numTickets = ArraySize(tickets); // 取得したポジションの数を格納

// トレーリングストップ処理
   if(UseTrailingStop == true && numTickets > 0) // トレーリングストップが有効かつオープンポジションが存在する場合
     {
      for(int i = 0; i < numTickets; i++) // オープンポジションの数だけループ
        {
         // 各ポジションに対してトレーリングストップ処理を適用
         Trailing.TrailingStop(tickets[i], TrailingStop, MinimumProfit, Step);
        }
     }//トレーリングストップ記述の終わり

// ブレイクイーブン処理　
   if(UseBreakEven == true && numTickets > 0) // ブレイクイーブンが有効かつオープンポジションが存在する場合
     {
      for(int i = 0; i < numTickets; i++) // オープンポジションの数だけループ
        {
         // 各ポジションに対してブレイクイーブン処理を適用
         Trailing.BreakEven(tickets[i], BreakEvenProfit, LockProfit);
        }
     } // ブレイクイーブン処理の終わり



  }//全体記述の終わり

//+------------------------------------------------------------------+